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  • Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
    Ehrhard Behrends
    978-3-658-00988-5
    2013
    Edition 1
    • Auf der Grundlage seines Buches über 'Elementare Stochastik' stellt der Autor Markovprozesse verständlich und motivierend dar
    • Das Buch gibt eine Einführung in stochastische Differentialgleichungen und ihre zahlreichen Anwendungen
    • Insbesondere wird gezeigt, wie man die Methoden in der Finanzmathematik erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten

    €218

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